Система управления капиталом или риск-менеджмент представляет собой ключевую составляющую любой стратегии на рынке Форекс. Какой бы ни была эффективной торговая система, нерациональный выбор размера ордера способен лишить трейдера его депозита за считанные минуты. Сегодня мы постараемся разобраться, что такое лот и как рассчитать объем лота на Форекс «вручную». 

Лот представляет собой стандартную минимальную единицу товара операции по купле-продаже валюты на международном рынке Форекс. Правила и нормативы межбанковской площадки предусматривают, что осуществить сделку меньшим объемом нельзя. Однако розничный сегмент валютного рынка отличается большей гибкостью в вопросе выбора объема торговой позиции – тут можно открывать ордера вплоть до 0.01 лота включительно. Каждый участник рынка должен знать и понимать методику расчета его размера для того, что бы минимизировать вероятность наступления форс-мажорной ситуации Margin Call, когда залоговая часть счета полностью израсходована и брокерская компания закрывает позиции своего клиента автоматически, фиксируя максимальный уровень убытка.

На финансовом рынке Форекс один лот эквивалентен ста тысячам единиц базовой валюты, которая входит в состав валютной пары. Например, по популярному у инвесторов активу USDCHF один лот равен ста тысячам долларов Соединенных Штатов, так как именно он является базовой валютой, а по паре EURUSD он равен ста тысячам евро. И на межбанковском рынке и в розничном сегменте для открытия позиции трейдер использует как собственные средства, так и средства кредитного плеча – займа, который предоставляет брокерская компания своим клиентам. 

Существует два ключевых критерия риск-менеджмента, которые должны учитываться каждым трейдером при расчете безопасной позиции:

• максимально допустимый уровень риска на одну сделку;

• расстояние от точки открытия торговой позиции до уровня StopLoss-приказа.

Кроме того, трейдер использует в расчетах размер собственного депозита и стоимость одного пункта торгуемой валютной пары. Последний параметр можно узнать из специальных таблиц или рассчитать в Калькуляторе– бесплатном онлайн-продукте, предоставляемой брокерскими компаниями своим клиентам на официальном сайте.

Используя эту информацию можно рассчитать объем лота. Допустим, трейдер установил, что максимальный риск на одну операцию должен равняться 5% от размера всего торгового счета. Теперь вычисляем, сколько стоит один пункт выбранной нами валютной пары. Для удобства трейдерам-новичкам следует помнить простой лайфхак – как правило при объеме торгового ордера в 0.1 лот стоимость одного пункта составляет примерно один доллар США. Если заданная точность вас не устраивает – можете воспользоваться Калькулятором. 

Теперь рассчитываем размер риска на примере валютной пары EURUSD. Цена покупки валютной пары составляет 1.1360. Ограничительный StopLoss-приказ мы выставляем на уровне 1. 1320. Принимая в качестве примера игровой депозит, равный одной тысяче долларов, мы соглашаемся на установленный уровень в 50 денежных единиц, что равно 5% депозита. Таким образом, расстояние между ценой открытия и ограничительным приказом равно сорока pips. 

Теперь приступаем к вычислению максимально допустимой величины лота. Стоимость одного пункта при ордере в 0.01 лота составляет 0.10 доллара США. Расстояние между ценой открытия и StopLoss-приказом составляет 40 пунктов. 40 пипсов умножаем на 0.10 долларов/пункт и получаем уровень риска равный 4 долларам при размере ордера в 0.01 лота. Мы согласились на предел опасности в 50 долларов – 50 делим на 4 и получаем отношение 12.5, которое показывает, что размер ордера можно увеличить в 12.5 раз. 0.01 лот умножаем на 12.5 и получаем оптимальную позицию в 0.125 лота. 

Как видите, ничего сложного в расчете объема лота нет, однако дьявол, как известно, кроется в деталях. Существует несколько советов, которые опытные трейдеры дают новичкам:

• если округляете в расчетах – округляйте в меньшую сторону. А не в большую;

• при расчете всех позиций не забывайте о спрэде;

• тестируйте и проверяйте торговую стратегию при различных параметрах StopLoss-приказов.