Классические индикаторы технического анализа – это инструменты, которые используются на рынке в течение многих десятков лет. Такая длинная история не снизила их эффективности и прибыльности. Одним из таких индикаторов является стохастический осциллятор или стохастик. Стохастик применяется в торговых стратегиях в самостоятельной роли или в качестве составного элемента комплексных систем. Он обладает универсальными прогностическими способностями, качество которых не изменяется при смене порядка рабочего таймфрейма. Сегодня мы разберем самые простые способы, как использовать стохастики на Форекс. 

 

Стохастик обязан своим появлением на свет президенту компании «Investment Educators» Дж. Лэйну. В далеких 50-х годах исследовательская группа под его руководством занималась разработкой новых технических индикаторов, формулам которых они присваивали порядковые значения %А, %В, %С и т.д. Наибольшую эффективность показали варианты %К, %D и %R, которые и легли в основу методики вычисления стохастического осциллятора. Линии под условным обозначением %K и %D в специализированной литературе обычно обозначаются как кривые Лейна, а линии %R присвоено имя Л.Уильямса.

 

Стохастический осциллятор представляет собой показатель, который характеризует темпов роста или падения котировок. Он оценивает в численной форме скорость изменения рынка через сопоставление цены закрытия к максимальной и минимальной отметке за определенный временной промежуток. Таким образом, стохастик изменяется в шкале от нуля до ста процентов и показывает, насколько близко цена находится от максимума или минимума. Значение в 50% означает, что текущее значение котировки находится ровно посередине между точками экстремума за период расчета осциллятора. Отметка в тридцать процентов значит, что цена ближе к минимуму, а семьдесят – к максимуму. Фундаментальная идея показателя заключается в том, что если стохастик находится на своих отметках, близких к 100%, то на рынке присутствует бычий тренда, а к 0% - медвежий.

 

Стохастик входит в набор базовых инструментов технического анализа самых популярных торговых платформ на рынке Форекс. Чаще всего он отображается как две кривые %K и %D, при этом вторая выступает в роли сигнальной, являющейся скользящей средней от первой. Устанавливая осциллятор, трейдеру необходимо определить базовые параметры инструмента – периоды обоих кривых, уровень замедления, метод расчета скользящей средней и используемые цены.

 

В качестве сигнальных значений стохастика обычно используются два варианта – 30/70 для более низкого уровня волатильности на «спокойном» рынке или 20/80 для активной торговли. Сам автор этого инструмента рекомендовал использовать его на дневных или недельных графиках, но в современных условиях стохастик с успехом применяется для любых периодов таймфреймов.

 

Существует две основные методики использования стохастического осциллятора в трейдинге – идентификация областей перекупленности или перепроданости актива и дивергенция. Первый способ предполагает рассмотрение возможности открытия позиции тогда, когда осциллятор находится за верхней или за нижней границами. Например, если кривая пересекла снизу вверх уровень в 80%, то считается, что на рынке существует глобальная тенденция к перекупленности актива и следует искать точки входа на продажу. И, наоборот, при пересечении сверху вниз отметки в 20% в зонах перепроданности необходимо рассматривать удобную возможность для покупки.

 

Дивергенция или расхождение – это классическая формация для всех классов осцилляторов. Расхождение формируется тогда, когда направление изменения котировок противоположное по отношению к направлению изменения индикатора. Для идентификации дивергенции используются линии сопротивления и поддержки, проведенные через локальные экстремумы. Если следующая вершина на графике котировок выше предыдущей, а, при этом, вершина осциллятора ниже предыдущей – формируется расхождение. Такая же ситуация складывается при зеркальном положении. Открывать ордера при этом необходимо в направлении, которое указывает стохастик. Опытные трейдеры советуют использовать только те расхождения, которые формируются внутри зон перекупленности или перепроданности, но мы считаем, что это правило не является универсальным – разные торговые активы и периоды волатильности могут иметь свои характерные особенности.   

 

Кроме этих двух базовых подходов в литературе также можно встретить использование направления пересечения осциллятором отметки в 50%, точки пересечения «быстрого» и «медленного» осциллятора и другие методики прогнозирования направления ценового ряда. Стохастик широко применяется на рынке Форекс в комплексе с графическими моделями, индикаторами и даже другими осцилляторами, которые позволяют повысить качество торговых сигналов.