Риск менеджмент на Форекс – неотъемлемая часть любой торговой стратегии. Она напрямую определяет итоговую доходность любой торговой стратегии, управляя капиталом и ставками. Большинство новичков игнорирует риск менеджмент, что и является причиной «сливов» торговых депозитов за первый же год трейдинга. Никакая стратегия, подход или информация не спасет от неправильного управления активами. В чем заключаются основные принципы системы управления рисками?

Маржинальная торговля на финансовых рынках – высокорискованный вид деятельности. Важно не только заработать, но и не потерять все, что заработано в дополнение к основному телу депозита. Самой главной функцией риск менеджмента является определение оптимального размера каждого лота или ставки. 

На рынке существует два самых распространенных подхода к определению величины лота – интуитивный и фиксированный. Первый из них используют большинство новичков – они определяют размер ставки «на глаз», полагаясь на свои инстинкты и предчувствия. Второй подход предусматривает использование постоянного размера лота на протяжении достаточно длительного временного промежутка. Недостатки этих двух подходов очевидны – в первом случае это завышенные риски и неизбежный проигрыш, а во втором недополучение прибыли в удачных сделках, что приводит к низкой итоговой эффективности торговли.  

Главной задачей риск менеджмента является исключение эмоциональной составляющей из трейдинга и рациональное определение размера ставки для любой торговой системы. В наши дни существует много наборов правил и способов учета риска в торговле. Условно их можно разделить на две большие группы – комплексные и узконаправленные. Комплексные оценивают все параметры торговой стратегии, включая уровень риска и норму прибыльности. Узконаправленные берут во внимание только определенные характеристики, такие как соотношение прибыльных и убыточных сделок, уровень профита, максимальная просадка и другие. 

Приходя на рынок, новички зачастую не понимают его вероятностного характера. Главным параметром, на котором базируется эффективность любой торговой стратегии, является математическое ожидание выигрыша. Если оно составляет более 50%, то итоговый перевес будет на стороне трейдера, если менее – рынка. При этом в оценке необходимо учитывать размер дополнительных платежей – спрэда, свопа, комиссии брокерской компании и другие.

Разрабатывая торговую стратегию необходимо стремиться к полной формализации процессов – чем больше степень математического описания операций, тем лучше. В идеале любая стратегия должна быть алгоритмизирована для проверки в тестере стратегий. Эта проверка поможет оценить работоспособность и прибыльность, уровень риска и подобрать оптимальные параметры лотности с учетом этих факторов.   

Для тех новичков, которые не достигли необходимого уровня математического формализма и только начинают работу на реальные деньги, мы рекомендуем использовать минимальные ставки для наработки торговой статистики. Статистика поможет вам оценить параметры и выработать оптимальные решения на долгосрочную перспективу. Разделите свой капитал на равные части и открывайте сделки, каждая из которых задействует не более 3-5% от общей суммы счета. При этом старайтесь, что бы в каждый момент времени «в деле» участвовало не более 15% ваших средств. При первой опасности «рубите» ваши убыточные лоты, сохраняя те, которые движутся в правильном направлении. 

Первый год трейдинга должен быть посвящен выживанию – если вы сумеете сохранить хотя бы часть своих средств и при этом получить нужные опыт и знания, значит, вы не зря потратили время. Следующая задача – торговля в «безубыток» с учетом спрэда и свопа. Добивайтесь устойчивых результатов своей стратегии при фиксированном риске – показатели прибыли затем можно «подтянуть», используя вариации параметров и диверсификацию инструментов.